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富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2014年第2季度报告

本站网址:http://lysyjx.cn时间:2014-9-6发布:牵引机车厂家作者:好美旺点击:72次
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基金打点人:国海富兰克林基金打点you限公司

基金托管人:中国银行股份you限公司

陈述送出ri期:二〇yi四年七月十八ri

§1主要提醒

基金打点人di董事会及董事保证本陈述所载资料不存zai子虚记实、误导性述说或严重漏失踪,并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

基金托管人中国银行股份you限公司依据本基金合同轨则,于2014年7月16ri复核le本陈述中di财政指标、净值默示和投资组合陈述deng内容,保证复核内容不存zai子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪。

基金打点人承诺以老实诺言、勤恳尽责di绳尺打点和运用基金资产,但不保证基金必然盈利。

基金di过往业绩并不代表其未来默示。投资you风险,投资者zai作出投资抉择妄想前理当真阅读本基金di招募说明书。

本陈述中财政资料未经审计。

本陈述期自2014年4月1ri起至6月30ri止。

§2基金产物概略

基金简称 国富riri收益货泉

基金运作体例 契约型开放式

基金合同生效ri 2013年7月24ri

陈述期末基金份额总额 1,167,120,390.09份

投资目de zai力争坚持基金资产平安性与较高勾当性di基本上,追求不变di当期收益。

投资计谋 本基金首要为投资者供给现金打点工具,经由积极di投资组合打点,同时充沛ba握市场短期失踪衡带来di套利机缘,zai平安性、勾当性和收益性之间追求最佳平衡点。

1、残剩刻ri结构设置装备摆设

基于对国内外宏不美观经济形势、国家货泉政策和财政政策、短期资金市场利率晃悠、资金供求、市场结构转变deng要素di深化钻研,对利率刻ri结构变换趋向中止研判,展望货泉市场利率水平,必定基金投资组合di平均残剩刻ri及刻ri分配结构。当预期短期利率上升时,缩短组合di平均残剩刻ri;当预期短期利率下降时,适度延迟组合di平均残剩刻ri。

2、类属资产设置装备摆设计谋

依据市场情形,分手各债券种类之间di勾当性、相对收益水平、诺言品级、介入主体资金di供求转变及到期刻rideng要素,矫捷运用哑铃形计谋、梯形计谋及纺锤形计谋deng,必定组合中各债券种类di设置装备摆设比例。

3、ge券选择,构建投资组合

构建分歧券种di收益率曲线展望模子,对货泉市场工具中止估值,必定价钱中枢di变换趋向,zai综合思考风险收益匹配水平及勾当性di基本上,投资于各类属债券中价值低估dige券。zai保证投资组合低风险、高勾当性di前提下,构建投资组合,并依据投资情形di转变相机调整,尽可能晋升组合di收益。

4、现金流平衡打点计谋

对市场资金面di转变及本基金申购/赎回转变di震态展望,经由现金库存打点、回购滚动操作、债券种类di刻ri结构安插及资产变现deng法子,动态调整并you用分配现金流,zai保证基金资产充沛勾当性di基本上,获取不变di收益。

5、充沛ba握市场短期失踪衡带来di套利机缘

因为市场朋分、信息不合错误称、刊行人诺言品级爆发倏忽转变deng状况会组成市场zai短期内di非you用性;因为新股、新债刊行以实时节效应deng要素会使市场资金供求关系爆发短期失踪衡。本基金打点人将积极ba握因为市场短期失踪衡而带来di套利机缘,经由跨市场套利、跨种类套利、跨刻ri套利、正回购放年夜deng计谋获取超额收益。

业绩斗劲基准 本基金di业绩斗劲基准为同期7天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货泉市场基金,属于证券投资基金中di高勾当性、低风险种类,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、同化型基金及股票型基金。

基金打点人 国海富兰克林基金打点you限公司

基金托管人 中国银行股份you限公司

属下两级基金di基金简称 国富riri收益货泉A 国富riri收益货泉B

属下两级基金di生意代码 000203 000204

陈述期末属下两级基金di份额总额 209,206,719.84份 957,913,670.25份

§3首要财政指标和基金净值默示

3.1首要财政指标

单元:钱元

首要财政指标 陈述期(2014年4月1ri-2014年6月30ri)

国富riri收益货泉A 国富riri收益货泉B

1.本期已完成收益 2,330,132.58 13,222,271.07

2.本期利润 2,330,132.58 13,222,271.07

3.期末基金资产净值 209,206,719.84 957,913,670.25

注:本期已完成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含合理价值变换收益)扣除相关费用后di余额,本期利润为本期已完成收益加上本期合理价值变换收益,因为货泉市场基金采用摊余成本法核算,因而,合理价值变换收益为零,本期已完成收益和本期利润di金额相deng。

3.2基金净值默示

3.2.1本陈述期基金份额净值收益率及其与同期业绩斗劲基准收益率di斗劲

1.国富riri收益货泉A

阶段 净值收益率① 净值收益率规范差② 业绩斗劲基准收益率③ 业绩斗劲基准收益率规范差④ ①-③ ②-④

曩昔三ge月 1.1456% 0.0044% 0.3335% 0.0000% 0.8121% 0.0044%

2.国富riri收益货泉B

阶段 净值收益率① 净值收益率规范差② 业绩斗劲基准收益率③ 业绩斗劲基准收益率规范差④ ①-③ ②-④

曩昔三ge月 1.2060% 0.0044% 0.3335% 0.0000% 0.8725% 0.0044%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变换及其与同期业绩斗劲基准收益率变换di斗劲

富兰克林国海riri收益货泉市场证券投资基金

累计净值收益率与业绩斗劲基准收益率历史走势对比图

(2013年7月24ri至2014年6月30ri)

1、国富riri收益货泉A

2、国富riri收益货泉B

注:本基金di基金合同生效ri为2013年7月24ri。截至陈述期末本基金合同生效未满yi年。本基金zai6ge月建仓期终le时,各项投资比例契合基金合同商定。

§4打点人陈述

4.1基金司理(或基金司理小组)简介

姓名 职务 任本基金di基金司理刻ri 证券从业年限 说明

任职ri期 去职ri期

胡永燕 国富riri收益货泉基金、国富恒丰按期债券 2013-7-24 - 6年 胡永燕女士,中国人平易近年夜学金融学硕士。历任华泰资产打点you限公司固定收益组合打点部钻研员、投扶助理及投资司理,并曾zai国海富兰克林基金打点you限公司担任公司投资打点部固定收益小组固定收益类产物di投资与钻研工作。现任国海富兰克

基金di基金司理 林基金打点you限公司国富riri收益货泉基金、国富恒丰按期债券基金di基金司理。

4.2陈述期内本基金运作遵规守信状况说明

陈述期内,本基金打点人峻厉固守《中华人平易近共和国证券投资基金法》及其他you关法令、律例和《富兰克林国海riri收益货泉市场证券投资基金基金合同》di轨则,本着老实诺言、勤恳尽责di绳尺打点和运用基金资产,zai峻厉节制风险di基本上,为基金份额持you人追求最年夜益处,无损伤基金份额持you人益处di行为。基金投资组合契合you关法令、律例di轨则及基金合同di商定。

4.3公允生意专项说明

4.3.1公允生意轨制di执行状况

陈述期内,公司zai钻研报揭露布公允性、投资抉择妄想自力性、生意公deng分配、信息隔离deng方面均能峻厉执行《公允生意打点轨制》,峻厉遵照轨制请求对异常生意中止节制和审批。

4.3.2异常生意行为di专项说明

公司峻厉遵照《异常生意监控与陈述轨制》和《同ri反向生意打点法子》对异常生意中止监控。陈述期内公司不存zai投资组合之间爆发同ri反向生意且成交较少di单边生意量超越该证券当ri成交量di5%di状况。

4.4陈述期内基金di投资计谋和业绩默示说明

4.4.1陈述期内基金投资计谋和运作分解

2014年二季度整体资金市场依然宽松。当然二季度末伴同着IPOdi冲击,货泉市场资金利率呈现le短暂脉冲式di上涨,可shi从整体上看,央行总体维持不变资金价钱,削减资金价钱晃悠为主di货泉政策。债券市场zai经济下滑和资金无虑di双重利好布景下继续回暖,二季度走出yi波牛市。

陈述期内,本基金增添对债券种类di设置装备摆设,积极介入债券yi级市场di招标,晋升组

合di残剩久期。未来zai依据市场资金面di转变和组合di资金转变作好勾当性打点di前提下,为基金持you人发现稳健di收益。

4.4.2陈述期内基金di业绩默示

截至本陈述期末,基金份额A类净值增添1.1456%,同期业绩斗劲基准增添0.3335%,基金超额收益率0.8121%,基金份额B类净值增添1.2060%,同期业绩斗劲基准增添0.3335%,基金超额收益率0.8725%。

§5投资组合陈述

5.1陈述期末基金资产组合状况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产di比例(%)

1 固定收益投资 710,291,696.18 50.94

其中:债券 710,291,696.18 50.94

资产撑持证券 - -

2 买入返售金融资产 59,900,409.85 4.30

其中:买断式回购di买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 609,609,818.40 43.72

4 其他资产 14,546,995.81 1.04

5 合计 1,394,348,920.24 100.00

5.2陈述期债券回购融资状况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 陈述期内债券回购融资余额 7.48

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值di比例(%)

2 陈述期末债券回购融资余额 221,999,392.00 19.02

其中:买断式回购融资 - -

注:陈述期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取陈述期内每ge生意ri融资余额占基金资产净值比例di简单平均值。

债券正回购di资金余额超越基金资产净值di20%di说明

zai本陈述期内本货泉市场基金债券正回购di资金余额未超越资产净值di20%。

5.3基金投资组合平均残剩刻ri

5.3.1投资组合平均残剩刻ri根基状况

项目 天数

陈述期末投资组合平均残剩刻ri 119

陈述期内投资组合平均残剩刻ri最高值 119

陈述期内投资组合平均残剩刻ri最低值 79

陈述期内投资组合平均残剩刻ri超越180天状况说明

本陈述期内本货泉市场基金投资组合平均残剩刻ri未超越180天。

5.3.2陈述期末投资组合平均残剩刻ri漫衍比例

序号 平均残剩刻ri 各刻ri资产占基金资产净值di比例(%) 各刻ri欠债占基金资产净值di比例(%)

1 30天以内 30.12 19.02

其中:残剩存续期超越397六合浮动利率债 2.57 -

2 30天(含)—60天 34.10 -

其中:残剩存续期超越397六合浮动利率债 - -

3 60天(含)—90天 13.71 -

其中:残剩存续期超越397六合浮动利率债 1.71 -

4 90天(含)—180天 3.43 -

其中:残剩存续期超越397六合浮动利率债 - -

5 180天(含)—397天(含) 36.86 -

其中:残剩存续期超越397六合浮动利率债 - -

合计 118.22 19.02

5.4陈述期末按债券种类分类di债券投资组合

序号 债券种类 摊余成本(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

2 央行单据 - -

3 金融债券 279,946,080.23 23.99

其中:政策性金融债 279,946,080.23 23.99

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 430,345,615.95 36.87

6 中期单据 - -

7 其他 - -

8 合计 710,291,696.18 60.86

9 残剩存续期超越397六合浮动 49,968,080.93 4.28

利率债券

注:上表中,附息债券di成本搜罗债券面值和折溢价,贴现式债券di成本搜罗债券投成本钱和内zai应收利息。

5.5陈述期末按摊余成本占基金资产净值比例巨细排名di前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券称号 债券数目

(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 071428003 14朴直CP003 700,000 70,007,188.02 6.00

2 140212 14国开12 500,000 50,085,101.29 4.29

3 041464036 14张资产CP001 500,000 49,986,425.81 4.28

4 120301 12进出01 500,000 49,799,031.80 4.27

5 071433003 14华融证券CP003 400,000 39,992,768.55 3.43

6 041464010 14华数CP001 300,000 30,143,293.94 2.58

7 140207 14国开07 300,000 30,102,416.81 2.58

8 140204 14国开04 300,000 30,092,125.16 2.58

9 041356029 13渝文资CP001 300,000 30,085,509.23 2.58

10 110221 11国开21 300,000 30,012,372.01 2.57

5.6“影子定价”与“摊余成本法”必定di基金资产净值di偏离

项目 偏离状况

陈述期内偏离度di绝对值zai0.25(含)-0.5%间di次数 0次

陈述期内偏离度di最高值 0.2253%

陈述期内偏离度di最低值 0.0867%

陈述期内每ge工作ri偏离度di绝对值di简单平均值 0.1557%

5.7陈述期末按合理价值占基金资产净值比例巨细排名di前十名资产撑持证券投资明细

本基金本陈述期末未持you资产撑持证券。

5.8投资组合陈述附注

5.8.1基金计价法子说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实践利率或商定利率每ri计提利息,并思考其买入时di溢价与折价zai其残剩刻ri内平均摊销。

本基金份额资产净值yi向维持zai1.00元。

5.8.2本陈述期内本基金持you残剩刻ri小于397天但残剩存续期超越397六合浮动利率债券di摊余成本未超越基金资产净值di20%。

5.8.3本陈述期内基金投资di前十名证券di刊行主体没you被监管部门立案查询拜访或zai陈述编制ri前yi年遭到公开训斥、赏罚di状况。

5.8.4其他各项资产组成

序号 称号 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清理款 -

3 应收利息 14,138,152.42

4 应收申购款 408,843.39

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 14,546,995.81

§6开放式基金份额变换

单元:份

项目 国富riri收益货泉A 国富riri收益货泉B

陈述期期初基金份额总额 215,927,417.05 779,903,765.12

陈述期时代基金总申购份额 463,926,226.80 1,530,684,887.30

减:陈述期时代基金总赎回份额 470,646,924.01 1,352,674,982.17

陈述期期末基金份额总额 209,206,719.84 957,913,670.25

§7基金打点人运用固you资金投成本基金生意明细

单元:份

序号 生意体例 生意ri期 生意份额(份) 生意金额(元) 合用费率

1 申购 2014-05-06 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00%

2 赎回 2014-05-22 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00%

合计 -200,000.00 -200,000.00 -

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会核准富兰克林国海riri收益货泉市场证券投资基金设登时文件;

2、《富兰克林国海riri收益货泉市场证券投资基金基金合同》;

3、《富兰克林国海riri收益货泉市场证券投资基金招募说明书》;

4、《富兰克林国海riri收益货泉市场证券投资基金托管和谈》;

5、中国证监会请求di其他文件。

8.2寄放di址

基金打点人和基金托管人di居处并刊登于基金打点人网站:

8.3查阅体例

1、投资者zai基金开放ri内至基金打点人或基金托管人居处免费查阅,并可按工本费置办复印件。

2、上岸基金打点人网站查阅。

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